Ocenjivanje indeksa repa raspodele korišćenjem nekompletnih uzoraka
On tail index estimation using samples with missing observations
Докторанд
Ilić, IvanaМентор
Mladenović, PavleЧланови комисије
Janković, SlobodankaPetrović, Ljiljana
Метаподаци
Приказ свих података о дисертацијиСажетак
Teza obrađuje ocenjivanje indeksa pravilne promenljivosti na nekompletnom uzorku
zavisnih slučajnih veličina sa raspodelom teškog repa. Pod pretpostavkom ekstremalne
zavisnosti dokazuje se konzistentnost ocene geometrijskog tipa, kao i konzistentnost i
asimptotska normalnost Hilove ocene. Navode se primeri procesa koji zadovoljavaju
zahteve dokazanih teorema i na kojima se mogu primeniti dobijeni rezultati...
For the sequence of heavy-tailed and possibly dependent random variables with the
missing observations the estimation of the tail-index is considered. Under minimal but
verifiable assumption of ''extremal dependence'' we proved the consistency of
geometric-type estimator (Brito and Freitas, 2003). We extended results from
Mladenovic and Piterbarg (2008) and proved the consistency and the asymptotic
normality of the Hill estimator. Illustrative examples are provided...