Приказ основних података о дисертацији
Razvoj i primena ARCH i GARCH modela u funkciji optimizacije strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju
dc.contributor.advisor | Anđelić, Goran | |
dc.contributor.other | Penezić, Nenad | |
dc.contributor.other | Đaković, Vladimir | |
dc.creator | Milošević, Marko | |
dc.date.accessioned | 2018-12-27T12:37:28Z | |
dc.date.available | 2018-12-27T12:37:28Z | |
dc.date.available | 2020-07-04T14:22:02Z | |
dc.date.issued | 2018-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/ | sr |
dc.identifier.uri | https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10532 | |
dc.description.abstract | Predmet istraživanja doktorske disertacije se odnosi na analizu, razvoj i primenu značajnih finansijskih ekonometrijskih modela ARCH (engl. Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) i GARCH (engl. Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) na finansijskim tržištima zemalja u razvoju. Razvoj modela podrazumeva uključivanje u modele faktore za koje se de facto pretpostavlja da utiču na kretanja na finansijskim tržištima, a tu se ubrajaju: stopa inflacije, referentna kamatna stopa, kamatna stopa na državne obveznice, bruto domaći proizvod i strane direktne investicije.U posmatranom periodu u disertaciji od 2005. do 2015.te, primena prilagođenih modela ARCH i GARCH doprinosi optimizaciji strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju: Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Istraživanje se primenilo u segmentiranom periodu posmatranja koje u disertaciji obuhvata period od 2005. do 2015. godine i podeljen je na tri segmenta: predkrizni (2005–2007), krizni (2008–2010) i postkrizni (2011–2015) period. Osnovni cilj istrаživаnjа, odnosno disertacije, jeste ispitivаnje znаčаjnosti primene prilagođenih ARCH i GARCH modela i njihovih rezultata na finansijskim tržištima zemalja u razvoju u segmentiranom periodu posmatranja (predkriznom, kriznom i postkriznom) u funkciji optimizacije strategije investiranja. Razvoj i primena prilagođenih regresionih ekonometrijskih modela ARCH i GARCH ima za cilj da prikaže tačnu korelacionu vezu između dnevnih stopa povrata berzanskih indeksa i faktora koji utiču na kretanje berzanskih indeksa (stopa inflacije, referentna kamatna stopa, kamatna stopa na državne obveznice, bruto domaći proizvod i strane direktne investicije). U skladu sa gore navedenim, disertacija ima za cilj da prikaže naučno verifikovana saznanja koja će doprineti donošenju optimalnih odluka o investiranju na finansijskim tržištima zemalja u razvoju. | sr |
dc.language.iso | srp | sr |
dc.publisher | Универзитет Едуконс, Факултет пословне економије | sr |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Универзитет Едуконс | sr |
dc.subject | stopa povrata | sr |
dc.subject | ARCH i GARCH modeli | sr |
dc.subject | rizik | sr |
dc.subject | investiranje | sr |
dc.subject | finansijska tržišta zemalja u razvoju | sr |
dc.subject.classification | Društveno-humanističke nauke | sr |
dc.title | Razvoj i primena ARCH i GARCH modela u funkciji optimizacije strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju | sr |
dc.type | doctoralThesis | en |
dc.rights.license | BY-NC-ND | sr |
dc.identifier.fulltext | https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61963/bitstream_61963.pdf | |
dc.identifier.fulltext | https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61964/bitstream_61964.pdf | |
dc.identifier.rcub | https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10532 |