Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji
    • English
    • Српски
    • Српски (Serbia)
  • Srpski (latinica) 
    • Engleski
    • Srpski (ćirilica)
    • Srpski (latinica)
  • Prijava
Pregled disertacije 
  •   NaRDuS - početna
  • Универзитет Едуконс
  • Факултет пословне економије
  • Pregled disertacije
  •   NaRDuS - početna
  • Универзитет Едуконс
  • Факултет пословне економије
  • Pregled disertacije
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Razvoj i primena ARCH i GARCH modela u funkciji optimizacije strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju

Thumbnail
2018
Disertacija (4.111Mb)
Izveštaj komisije (7.706Mb)
Doktorand
Milošević, Marko
Mentor
Anđelić, Goran
Članovi komisije
Penezić, Nenad
Đaković, Vladimir
Metapodaci
Prikaz svih podataka o disertaciji
Sažetak
Predmet istraživanja doktorske disertacije se odnosi na analizu, razvoj i primenu značajnih finansijskih ekonometrijskih modela ARCH (engl. Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) i GARCH (engl. Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) na finansijskim tržištima zemalja u razvoju. Razvoj modela podrazumeva uključivanje u modele faktore za koje se de facto pretpostavlja da utiču na kretanja na finansijskim tržištima, a tu se ubrajaju: stopa inflacije, referentna kamatna stopa, kamatna stopa na državne obveznice, bruto domaći proizvod i strane direktne investicije.U posmatranom periodu u disertaciji od 2005. do 2015.te, primena prilagođenih modela ARCH i GARCH doprinosi optimizaciji strategije investiranja na finansijskim tržištima zemalja u razvoju: Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Istraživanje se primenilo u segmentiranom periodu posmatranja koje u disertaciji obuhvata period od 2005. do 2015. godine i podeljen je na tri segmenta: predkrizni (2005–2007), kr...izni (2008–2010) i postkrizni (2011–2015) period. Osnovni cilj istrаživаnjа, odnosno disertacije, jeste ispitivаnje znаčаjnosti primene prilagođenih ARCH i GARCH modela i njihovih rezultata na finansijskim tržištima zemalja u razvoju u segmentiranom periodu posmatranja (predkriznom, kriznom i postkriznom) u funkciji optimizacije strategije investiranja. Razvoj i primena prilagođenih regresionih ekonometrijskih modela ARCH i GARCH ima za cilj da prikaže tačnu korelacionu vezu između dnevnih stopa povrata berzanskih indeksa i faktora koji utiču na kretanje berzanskih indeksa (stopa inflacije, referentna kamatna stopa, kamatna stopa na državne obveznice, bruto domaći proizvod i strane direktne investicije). U skladu sa gore navedenim, disertacija ima za cilj da prikaže naučno verifikovana saznanja koja će doprineti donošenju optimalnih odluka o investiranju na finansijskim tržištima zemalja u razvoju.

Fakultet:
Универзитет Едуконс, Факултет пословне економије
Datum odbrane:
07-06-2018
Ključne reči:
stopa povrata / ARCH i GARCH modeli / rizik / investiranje / finansijska tržišta zemalja u razvoju
[ Google Scholar ]
Handle
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10532
Ostali linkovi:
https://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/
https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10532

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
O NaRDuS portalu | Pošaljite zapažanja

OpenAIRERCUBRODOSTEMPUS
 

 

Pregled

Sve disertacijeUniverziteti i fakultetiDoktorandiMentoriČlanovi komisijaTemeFakultetDoktorandiMentoriČlanovi komisijaTeme

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
O NaRDuS portalu | Pošaljite zapažanja

OpenAIRERCUBRODOSTEMPUS