Upravljanje kreditnim rizikom velikih privrednih subjekata u komercijalnom bankarstvu - Slučaj Srbije
Credit Risk Management For Key Account Clients at the Commercial Banking – Serbia Case Study
Докторанд
Živanović, VladimirМентор
Živanović, BrankoЧланови комисије
Ivanović, PerišaBarjaktrarović, Lidija
Метаподаци
Приказ свих података о дисертацијиСажетак
U ovoj doktorskoj disertaciji biće razmatran problem kreditne izloženosti prema velikim
privrednim subjektima, a posebna pažnja biće posvećena načinima i metodama kojima
poslovna banka može da upravlja rizikom na nivou kreditnog portfolija ključnih klijenata. To
je sistemski problem sa kojim su suočene sve poslovne banke, a posebno banke na
nedovoljno razvijenim finansijskim tržištima. Zbog sve veće globalizacije i potrebe za
internacionalizacijom finansijskog sektora, ovaj problem postaje još izraženiji. Stoga je
važnost ove teme izuzetno aktuelna, a domaća stručna javnost ima potrebu da potraži
sveobuhvatna stučna rešenja koja, u saradnji sa domaćim regulatornim telom, treba da
omoguće primenu najbolje industrijske prakse koja treba da zaštiti i poveća sigurnost
domaćeg finansijskog sistema. Veliki privredni subjekti zbog svoje veličine u najvećem broju
slučajeva čine najveći procenat kreditne izloženosti jedne poslovne banke. Zbog veličine
izloženosti prema tim klijentima..., najviše je angažovan kapital poslovnih banaka koji služi
kao zaštitni mehanizam po osnovu nivoa preuzetog kreditnog rizika. Shodno tome, i u vezi sa
potrebom da se kapital rezerviše po osnovu međunarodnih regulatornih principa koje
primenjuje Narodna banka Srbije, poslovne banke imaju potrebu za stalnim ojačavanjem
svoje kapitalne baze kako bi sa što manjim stepenom rizika mogle da nastave da posluju na
nivou kreditnog portfolija ključnih klijenata banke.
Narodna banka Srbije je setom svojim mera, koje su u korelaciji sa međunarodno
prihvaćenim regulatornim standardima predstavljenim u okviru mera Bazelskih standarda,
postavila dobre osnove koje bi trebalo da omoguće sigurnost finansijskog sistema Republike
Srbije. Iako je to sistemski problem koji može da uzrokuje narušavanje finansijske
stabilnosti, poslovne banke u Republici Srbiji su spremne da se suoče sa tim izazovom i
svakodnevno ojačavaju svoju kapitalnu bazu u skladu sa regulatornim standardima. Taj
problem je generalni i traži unificirani pristup rešavanju, a posebno se usložava kod
poslovnih banaka sa međunarodnim prisustvom i gde postoji mogućnost prelivanja problema
sa jednog na drugo finansijsko tržište. U analizi će biti prikazani važnost praćenja velikih
privrednih subjekata od početka uspostavljanja poslovne saradnje poslovne banke, primena
svih regulatornih mehanizama potrebnih za upravljanje kreditnim rizikom, kontinuirane
analize poslovanja i primene statističkih i ekonometrijskih modela sa ciljem dobijanja što
preciznijih rezultata budućeg kretanja rizika jednog velikog privrednog subjekta, primena
migracionih matrica na osnovu analize vodećih rejting kuća u vezi sa pojavom difoltnog
stanja jednog kreditnog portfolija, mehanizama koji se mogu primeniti u slučaju kada se desi
difolt jednog velikog privrednog subjekta i mogućnostima kolateralizacije kreditnog
plasmana velikog privrednog subjekta.
U ovoj disertaciji, primenom različitih matematičko-statističkih i ekonometrijskih modela,
biće postavljene teorijsko-analitičke osnove predloženim modelom za analizu kreditnog
rizika na nivou kreditnog portfolija ključnih klijenata banke. Analizom racio pokazatelja na
bazi računovodstvenih izveštaja biće pokazana prediktivna sposobnost racio pokazatelja u
vezi sa stepenom rizika jednog kreditnog klijenta, a putem migracionih matrica u okviru
predloženog modela biće analizirani pokazatelji koji daju informaciju o stepenu moguće
pojave difoltnog stanja jednog velikog privrednog subjekta. Analiza će biti zasnovana na
pokazateljima za dve grupe velikih privrednih subjekata, i to na osnovu njihovih
kvantitativnih finansijskih elemenata.