Развој методологије за формирање и евалуацију композитних индикатора

Abstract

Предмет истраживања докторске дисертације је даљи развој методологије за формирање и евалуацију композитних индикатора креиране од стране експерата из Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation and Development – ОЕЦД) и Обједињеног истраживачког центра (Јoint Research Center – ЈРЦ). Композитни индикатори су метрике формиране од агрегираних појединачних пондерисаних индикатора који мере различите аспекте посматраног вишедимензионалног концепта. Доносиоци одлука све више користе композитне индикаторе за рангирање и евалуацију ентитета у различитим областима живота. ОЕЦД-ЈРЦ методологија пружа корисне смернице за спровођење комплексног процеса формирања методолошког оквира композитног индикатора. Међутим, начин додељивања тежинских коефицијената и анализа робусности и анализа осетљивости су кораци методологије који и даље привлаче пажњу. Циљ методе додељивања тежинских коефицијената предложене у овој докторској дисертацији је одређивање тежинских коефицијената који максимизују стабилност метрике, мерену сумом стандардних девијација релативних доприноса индикатора. За дефинисање ограничења модела предложено је комбиновање методе реузорковања и Ивановићевог одстојања (И-одстојање), док је за решавање дефинисаног оптимизационог модела коришћена метахеуристика унапређено распршено претраживање (enhanced Scatter Search – еСС). Нова метода узима у обзир стабилност композитног индикатора већ приликом одређивања тежинских коефицијената и предлаже тежинске коефицијенте засноване на подацима, чиме се смањује степен интуитивности методе и превазилази чињеница да се анализа робусности често не спроводи у процесу формирања и евалуације композитних индикатора. Сходно резултатима истраживања, показано је да се предложена метода може са успехом применити у процесу формирања и евалуације композитних индикатора.

The subject of this doctoral dissertation is further development of the methodology for construction and evaluation of composite indicators created by experts from the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Joint Research Center (JRC). Composite indicators are metrics formed when individual indicators that measure different aspects of the observed multidimensional concept are weighted and aggregated. Decision makers increasingly use composite indicators to rank and evaluate entities on various topics. The OECD-JRC methodology provides useful guidelines for the complex process of construction the methodological framework of the composite indicator. However, the weighting method and the robustness and sensitivity analysis are the steps of the methodology that continue to attract attention. The aim of the weighting method proposed in this doctoral dissertation is to determine the weighting scheme which maximizes the stability of the metric, measured by the sum of standard deviations of relative contributions of indicators. In order to define the model constraints the bootstrap Ivanović distance (I-distance) is proposed, while the metaheuristics enhanced Scatter Search (eSS) is used to solve the defined optimization problem. The new method takes into account the stability of the composite indicator during the process of weighting scheme determination and proposes a data-driven weighting scheme which reduces the level of intuitivity and overcomes the fact that the robustness analysis is often not conducted in the process of construction and evaluation of composite indicators. According to the experimental results, it is shown that the proposed weighting method can be successfully applied in the process of construction and evaluation of composite indicators.